Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Обсуждение и отзывы ПАММ счетов, управляющих, вопросы и ответы по инвестированию в PAMMы.
Правила форума
Философия и разговоры на тему что-такое хорошо, а что такое плохо считаются флудом!

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Сообщение user100 » 23 июл 2014, 12:24

Все управляющие условно делятся на три категории: консерваторы, умеренные и агрессоры. Наряду с этим и портфели составляемые инвесторами тоже можно разделить на те же три категории. С полностью консервативными портфелями все более менее понятно - минимум рисков, минимум прибыли. Но что делать инвестору если он хочет зарабатывать больше и поглядывает в сторону агрессивных управляющих? Какую часть портфеля можно отвести для умеренных и агрессивных счетов, как снизить риски и возможные потери на стадии формирования портфеля?

Аватар пользователя
user100
Писатель
 
Сообщений: 125
В кошельке: 0.1385
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Размещение рекламы на форуме
 

Re: Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Сообщение bestinvest » 28 июл 2014, 11:11

В этом вопросе надо отталкиваться от величины рабочего капитала, а также взглядов инвестора в отношении допускаемых рисков. Ведь чем больше капитал - тем меньшие риски следует использовать. А вариантов комплектации портфеля может быть масса, поэтому если и делать расчёт, то исходя из какой-либо конкретной суммы. Например, при капитале 1000 долларов распределить средства можно так:
60% - консерваторы, 30% - умеренные, 10% - агрессивные.

Аватар пользователя
bestinvest
Писатель
 
Сообщений: 137
Рефералы: 2
В кошельке: -0.6632
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 13 раз.

Re: Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Сообщение valera » 28 июл 2014, 11:24

bestinvest писал(а):В этом вопросе надо отталкиваться от величины рабочего капитала, а также взглядов инвестора в отношении допускаемых рисков. Ведь чем больше капитал - тем меньшие риски следует использовать. А вариантов комплектации портфеля может быть масса, поэтому если и делать расчёт, то исходя из какой-либо конкретной суммы. Например, при капитале 1000 долларов распределить средства можно так:
60% - консерваторы, 30% - умеренные, 10% - агрессивные.

Хватит Вам штампами разбрасываться. Никогда не делил чётко управляющих на консерваторов и умереных, между ними настолько размытая грань... Есть процент доходности для ПАММ-счетов по стратегии инвестирования, вот на основании этого и отбирайте счета. Единственно, что я считаю верным - это выделение рисковой части портфеля - под агрессоров и новичков. На это в зависимости от стратегии можно зарезервировать от 5 до 20%.

Аватар пользователя
valera
Модератор
 
Сообщений: 324
В кошельке: 14.7712
Откуда: Кременчуг
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Re: Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Сообщение user100 » 28 июл 2014, 13:23

valera писал(а):Хватит Вам штампами разбрасываться. Никогда не делил чётко управляющих на консерваторов и умереных, между ними настолько размытая грань... Есть процент доходности для ПАММ-счетов по стратегии инвестирования, вот на основании этого и отбирайте счета. Единственно, что я считаю верным - это выделение рисковой части портфеля - под агрессоров и новичков. На это в зависимости от стратегии можно зарезервировать от 5 до 20%.

Почему между консерваторами и умеренными нет отличия? Согласен что не каждый счет который приносит всего 5 % прибыли в месяц можно назвать консервативным. Разделение идет по рискам которые каждый управляющий закладывает в сделку. Меня как раз и интерисует вопрос, какие риски должен заложить я как инвестор доверяя часть средств умеренным и агрессивным счетам - а с ними прийдется работать, во первых потому что надежных консерваторов мало, а во вторых чтобы прибыль увеличивать

Аватар пользователя
user100
Писатель
 
Сообщений: 125
В кошельке: 0.1385
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

Re: Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Сообщение valera » 29 июл 2014, 14:12

user100 писал(а):Почему между консерваторами и умеренными нет отличия? Согласен что не каждый счет который приносит всего 5 % прибыли в месяц можно назвать консервативным. Разделение идет по рискам которые каждый управляющий закладывает в сделку. Меня как раз и интерисует вопрос, какие риски должен заложить я как инвестор доверяя часть средств умеренным и агрессивным счетам - а с ними прийдется работать, во первых потому что надежных консерваторов мало, а во вторых чтобы прибыль увеличивать

Отличие есть, и отличие заложено в колличестве лотов на сделку по отношению к объёму депозита, то есть по степени загрузки депозита. Но смотреть каждый раз на посделочную торговлю часто руки не доходят. Чаще оцениваешь работу управляющего по прибыли (убытке) на одну сделку. Кроме того, несколько месяцев активного инвестирования и любой человек начинает прекрасно ориентироваться в счетах и управляющих.
Теперь насчёт разделения по категориям. Куда отнести управляющего, который торгует как умененный управ, но несколько раз в месяц выдаёт явно агрессивную загрузку? Или управляющий торговал консервативно, но после начал работать в умеренно-агрессивном стиле. Таких примеров немало, поэтому чем делить управляющих по категориям, лучше посвятить время анализу их торговли.

Аватар пользователя
valera
Модератор
 
Сообщений: 324
В кошельке: 14.7712
Откуда: Кременчуг
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Re: Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Размещение рекламы на форуме
 

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Сообщение andrstar » 23 окт 2014, 16:47

Если честно я не встречал еще управляющих, которые сначала торговали консервативно, а потом вдруг начинали торговать умеренно -агрессивно. Скорее наоборот - вот это да. Сколько угодно. Сначала человек торгует агрессивно, зарабатывает капитал и приманивает инвесторов. Когда в управлении уже хорошая сумма то нет смысла рисковать. Точно такой же доход он может получать и снизив риски. Вот и получается переход на консервативную торговлю.

Аватар пользователя
andrstar
Знаток
 
Сообщений: 967
Рефералы: 3
В кошельке: 0.0441
Благодарил (а): 36 раз.
Поблагодарили: 58 раз.

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Сообщение nikolja » 25 сен 2015, 15:28

Здесь все зависит прежде всего от цели инвестора, которые он ставит перед собой при инвестировании в ПАММ счета. Можно получать более пассивный заработок инвестируя в портфель ПАММ счетов имена статичным с подбором управляющих, которая работает не меньше 12 месяцев и не уходили при этом просадку более чем на 30 50% от депозита. Доходность по такому портфелю для инвестора будет составлять около 70% в год, но есть возможность составить более агрессивный портфель с более высокими рисками где получать 100-150%. Правда в этом случае заработок уже будет не пассивным, так как портфель будет динамичным и требовать периодической замены в нём управляющих.

Торгую советником - eforward-positive
Обменник нового поколения - westchange - максимально выгодный курс обмена + 26%.
Аватар пользователя
nikolja
Кандидат Форумных Наук
 
Сообщений: 3800
Рефералы: 28
В кошельке: 1.1509
Откуда: Центр Европы
Благодарил (а): 266 раз.
Поблагодарили: 177 раз.

Re: Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Сообщение lektor2010 » 25 сен 2015, 18:20

@nikolja
Но совсем не обязательно составлять портфель из одних только агрессоров или консерваторов. Что вам мешает инвестировать во всех сразу? Скажем 50% средств сразу выделяем консерваторам - это постоянная основа портфеля. Далее 30% инвестируем в умеренных, которые должны немного подтянуть прибыль. Эту часть портфеля нужно будет время от времени менять. Ну а остальные средства инвестируем в агрессоров и занимаемся активным инвестированием. таким образом даже если работа с агрессорами будет очень неудачной консерваторы и умеренные покроют ваши убытки.

Ваша ссылка в подписи от 1 доллара в месяц :D
Аватар пользователя
lektor2010
Писатель
 
Сообщений: 482
Рефералы: 2
В кошельке: 0.00
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 26 раз.

Re: Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Сообщение nikolja » 25 сен 2015, 19:40

@lektor2010 Если у вас портфель составлен исключительно из консервативных управляющих можно его сделать статичным А если в нём уже добавлены агресивные управляющие такой портфель памм-счетов в любом случае должен быть динамичным. Здесь уже зависит от решения инвестора какой доход он хочет получать более консервативный инвестируя в стабильно работающих управляющих или проводить более активное инвестирование и за счет этого увеличивается свою доходность.

Торгую советником - eforward-positive
Обменник нового поколения - westchange - максимально выгодный курс обмена + 26%.
Аватар пользователя
nikolja
Кандидат Форумных Наук
 
Сообщений: 3800
Рефералы: 28
В кошельке: 1.1509
Откуда: Центр Европы
Благодарил (а): 266 раз.
Поблагодарили: 177 раз.

Re: Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Сообщение lektor2010 » 26 сен 2015, 20:34

@nikolja
Ну почему же так категорично? Ну есть у вас в портфеле несколько консервативных управляющий и несколько агрессивных. За работой консерваторов можно наблюдать пассивно. Тем более при инвестировании в них рекомендуется долго держать средства и реинвестировать прибыль, что бы получить более ощутимый результат. Так что при правильном составлении эту часть портфеля можно вообще долго время не трогать. Ну а за агрессорами следить более тщательно и в случае надобности проявлять активность.

Ваша ссылка в подписи от 1 доллара в месяц :D
Аватар пользователя
lektor2010
Писатель
 
Сообщений: 482
Рефералы: 2
В кошельке: 0.00
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 26 раз.

Re: Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Сообщение nikolja » 27 сен 2015, 12:02

@lektor2010 Можно конечно и таким образом вести свою инвестиционную деятельность, только опять таки я думаю больше толку будет если просто реинвестировать прибыли и увеличить долю управляющим консерваторам, которые показали просадку за неделю, а в агресивных управляющих сложно инвестировать при просадке, так как они могут уйти как в просадку в 15-20 процентов и выйти из нее принося инвесторам повышенный процент доходности если инвестировать во время этой просадки, так и уйти в просадку под 50 процентов и далее с нее не выйти. а вообще слить свой памм счет, а следовательно и капитал инвсторам принося таким образом максимально возможный убыток и как следствие значительный минус по всему портфеля инвестора если другие управляющий продемонстрировали в равной степени как доходность так и просадку.

Торгую советником - eforward-positive
Обменник нового поколения - westchange - максимально выгодный курс обмена + 26%.
Аватар пользователя
nikolja
Кандидат Форумных Наук
 
Сообщений: 3800
Рефералы: 28
В кошельке: 1.1509
Откуда: Центр Европы
Благодарил (а): 266 раз.
Поблагодарили: 177 раз.

Re: Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Сообщение lektor2010 » 27 сен 2015, 12:15

@nikolja
А какую цель мы преследуем инвестируя в консерваторов после просадки или увеличивая из долю в портфеле? Консерватор он ведь на то и консерватор, что даже в случае просадки будет строго следовать своей торговой стратегии, не станет пытаться быстро перекрыть просадку за счет большего количества сделок или увеличения лотности. Выходит повышенной прибыли после просадки от консерватора ждать не стоит. В таком случае после просадки лучше увеличивать долю агрессоров и умеренных управляющих - они могут сразу после просадки показать прибыль больше обычной.

Ваша ссылка в подписи от 1 доллара в месяц :D
Аватар пользователя
lektor2010
Писатель
 
Сообщений: 482
Рефералы: 2
В кошельке: 0.00
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 26 раз.

Re: Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Сообщение nikolja » 27 сен 2015, 14:44

@lektor2010 Тк и не нужно ему быстро перекрывать просадку чтобы инвестор получил большую доходность от своего портфеля увеличив просто долю данному управляющему или реинвестировав прибыль в управляющего консерватора который дал просадку.
Рассмотрим на примере когда Вы инвестируете 28.09.2015 года в управляющего, который не показал просадки на 4 недели через которых Вы получаете доходность на уровне 10% с учетом того, что в первую неделю после инвестирования в этого управляющего Вы получили убыток в 4 процента. другой пример рассмотрим когда Вы инвестировали в этого же управляющего не 28.09.2015 года, а ровно через неделю 05.10.2015 ода и обошли во первых ненужную просадку в 3%, а во второых доходность за три недели инвестирования получили больше чем инвестор получил за 4 недели инвестирования без учета просадки. Теперь вопрос к Вам, как выгодней добавить управляющего в портфель после просадки или без учета просадки ?

Торгую советником - eforward-positive
Обменник нового поколения - westchange - максимально выгодный курс обмена + 26%.
Аватар пользователя
nikolja
Кандидат Форумных Наук
 
Сообщений: 3800
Рефералы: 28
В кошельке: 1.1509
Откуда: Центр Европы
Благодарил (а): 266 раз.
Поблагодарили: 177 раз.

Re: Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Сообщение lektor2010 » 28 сен 2015, 08:06

@nikolja
Если исходить из тех данных, что вы предоставили, то инвестировать после просадки куда более выгоднее. Выходит в консерваторов мы инвестируем после просадки с целью захватить больший прибыльный период. Кстати если подобрать управляющих, у которых редко случаются 2 минусовых недели подряд, можно постоянно инвестировать после просадки и свести вероятность попадания на минусовую неделю к минимуму.

Ваша ссылка в подписи от 1 доллара в месяц :D
Аватар пользователя
lektor2010
Писатель
 
Сообщений: 482
Рефералы: 2
В кошельке: 0.00
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 26 раз.

Re: Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Сообщение ixion » 29 сен 2015, 17:47

lektor2010 писал(а):Если исходить из тех данных, что вы предоставили, то инвестировать после просадки куда более выгоднее. Выходит в консерваторов мы инвестируем после просадки с целью захватить больший прибыльный период. Кстати если подобрать управляющих, у которых редко случаются 2 минусовых недели подряд, можно постоянно инвестировать после просадки и свести вероятность попадания на минусовую неделю к минимуму.

Инвестирование более выгодно не после просадки, а в момент когда счет начинает из нее выходить, когда инвестор уже практически на сто процентов уверен что счет дальше не погрузится в еще более затяжную просадку. Что касается схемы формирования ПАММ-портфеля тут все индивидуально и зависит от личных предпочтений инвестора. Но есть общепринятая схема формирования ПАММ-портфеля, которая выглядит примерно так: изучаем мониторинг ПАММов и отбираем среди них наиболее стабильные и профитные, со сроком работы от 3 месяцев и выше и без затяжных просадок.

Аватар пользователя
ixion
Гигант мысли
 
Сообщений: 1374
Рефералы: 11
В кошельке: 0.00
Благодарил (а): 77 раз.
Поблагодарили: 48 раз.

След.


Вернуться в ПАММ

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot] и гости: 2

Наши спонсоры:



















тизерная сеть targetseek.ru



Благотворительный фонд Дети Сибири / Детисибири.рф
БинариКлаб - это интернет сообщество трейдеров, где обсуждаются самые популярные темы о стратегиях, сигналах, брокерах и отзывах о них.
Администрация форума бинарных опционов не несет никакой ответственности за точность, надежность и полноту данных предоставленных пользователями на Binaryclub.ru.
Участники форума несут полную ответственность за результаты торговых решений, принятых с использованием этих данных.
Торговля бинарными опционами подразумевает существенный риск и может привести к потере инвестированного капитала.

Яндекс.Метрика