image


Виды анализа финансовых рынков

Узнайте всё, что нужно о торговле на финансовых рынках. Получите полезные советы для успешного трейдинга. Присоединяйтесь к сообществу сегодня и начните зарабатывать деньги!
Gary_Freedom
Читатель
Аватара пользователя
Регистрация: 09.11.2015
Сообщения: 20
Поблагодарили: 1 раз

Виды анализа финансовых рынков

Непрочитанное сообщение Gary_Freedom »

Существует несколько мнений относительно классификации видов анализа на финансовых рынках. Некоторые различают большое количество отдельных видов, а технический анализ чаще всего ассоциируют с графическим его подвидом. Мое глубокое убеждение, что видов анализа существует всего два: технический и фундаментальный, а все другие являются их подвидами.

Тех. анализ на финансовых рынках

Технический анализ основан на утверждениях, что цена учитывает всё и история имеет свойство повторяться. Этот вид анализа ограничивается исключительно изучением ценовых графиков различных финансовых инструментов. Он включает в себя следующие подвиды:
  • Графический анализ - использование различных графических инструментов (линии, уровни, сетки и т.д.);
  • Анализ паттернов - поиск на графике шаблонов или фигур (паттернов), часто повторяются, а также сопровождается графической разметкой;
  • Свечной анализ - поиск закономерностей на уровне различных комбинаций японских свечей;
  • Компьютерный или индикаторный анализ - использование различных индикаторов в терминале, что строят разные кривые, гистограммы и другие объекты по сложным математическим алгоритмам, простейший пример инструмента такого анализа - средняя скользящая линя (moving average);
  • Волновой анализ - чаще всего связывают с так называемыми волнами Эллиотта, как модели финансовых рынков;
  • Фрактальный анализ - основан на представлении о рынке, как фрактальную, то есть самоподобные на разных масштабах, структуре;
  • Опционный и фьючерсный анализ - использование ценовых данных с рынков деривативов с целью прогнозирования движения цены на спот-рынке;
  • Анализ объемов - анализ торговых объемов по отчетам вложений и обязательств трейдеров от комиссии по торговле товарными фьючерсами или других данных, если к ним есть доступ.
Возможно, это еще не полный перечень, потому что каждая маленькая гипотеза о движении ценовых графиков может иметь претензию на отдельный вид анализа. Но не путайте виды анализа с торговыми системами, так как система может включать в себя несколько видов и даже отдельных методов взятых из того или иного вида. Например, существует достаточно популярная система Price Action, которая сама по себе не является разновидностью свечного анализа, но очень много взяла из него, к примеру, Pin Bar.

Сам по себе вид анализа не диктует условий, когда и как нужно торговать, он лишь выражает определенные гипотезы относительно некоторых закономерностей движения цены финансового инструмента, а также предлагает методы их выявления, обозначения и прочее. Тогда как торговая система четко указывает, при каких условиях нужно открыть сделку, а при каких - закрыть.

Но вернемся к нашим видам анализа финансовых рынков. В противоположность техническому - фундаментальный анализ основан на изучении различных экономических факторов, влияющих прямо или косвенно на движение ценового графика. Главные из факторов такого влияния: макроэкономические данные, публикуемые регулярно по календарю, политические события, изменения на других финансовых рынках, определенные явления в экономическом мире и так далее.
Виды анализа рынка.jpg

Фундаментальный анализ на финансовых рынках

Фундаментальный анализ обычно используется для установления наиболее общих тенденций на финансовых рынках, причем анализируется не следствие, - движение ценового графика, - а именно движущая сила этого движения. Таким образом, сторонники фундаментального анализа считают, что если есть соответствующие обстоятельства для того, чтобы цена выросла до той или иной точки, то она обязательно вырастет, несмотря на то, какие временные колебания перед этим могут произойти на рынке.

Но есть и другой способ использования фундаментального анализа финансовых рынков, который иногда называют новостным анализом или торговлей на новостях. Согласно этому способу, трейдеры принимают во внимание не столько глобальное влияние определенных факторов на ценовые движения, сколько его мгновенный эффект. Они ожидают момента, когда выходит в свет какая-та важная макроэкономическая новость и пытаются уловить самую первую реакцию рынка на эту новость. При новостном анализе важнейшую роль играют так называемые ожидания трейдеров или прогнозы. Если фактические данные сильно отличаются от ожиданий, то это обычно и приводит к очень быстрым импульсивным изменениям на ценовом графике.

Некоторые еще считает, что существует взаимозависимость расположения планет и всех остальных процессов, которые происходят в жизни, в том числе и изменений на финансовых рынках. Такой вид анализа они называют астрологическим, и если отнестись к нему серьезно, то наверное он был бы правильным отнести к подвидов фундаментального анализа, поскольку здесь анализируется тоже не график, а "движущая сила", которая влияет на его движение. Но пока не существует известных примеров успешного применения этого вида анализа, поэтому большинство трейдеров не воспринимает его как вид.

К таким же несерьезным видам можно отнести и интуитивный "анализ", как подсказки сверху или от своей внутренней (высшей) сущности. К сожалению, сами эти вопросы существования каких-то высших сил и сущностей пока мало изучены, а сама торговля по интуиции обычно сводится к банальной "угадай". Но я не мог не вспомнить об этих так называемых видах анализа, чтобы мой экскурс в анализы финансовых рынков был как можно более подробным. К тому же я сам не исключаю полностью возможности того, что кому-то действительно удается этим воспользоваться.

А какие виды анализа Вы используете?
sv16
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 08.11.2015
Сообщения: 156
Поблагодарили: 1 раз
Рефералы: 7

Re: Виды анализа финансовых рынков

Непрочитанное сообщение sv16 »

Доброго всем времени суток ! В своей работе использую как технический , как и фундаментальный анализы рынка . По моему сложно прибыльно работать без какого-то из них .... Хотя многие недооценивают фундаментальный анализ , а на интуицию так и вовсе внимания не обращают .
Luxxus
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 11.12.2015
Сообщения: 215
Поблагодарили: 9 раз
Откуда: Москва

Re: Виды анализа финансовых рынков

Непрочитанное сообщение Luxxus »

sv16 писал(а):Хотя многие недооценивают фундаментальный анализ
Ну почему же? Все его любят и уважают. Без новостей трейдеру трудно жить, конва нужна.
Другое дело, что мне, например, при экспирации сделок до 30 мин фундаменталка до лампочки.
Как говорится "всё уже заложено в цене". Для меня более актуален технический и свечной анализ.
Ну а кто серьёзно и надолго инвестирует, там конечно фундаментальный анализ более ликвиден.
Насчёт интуиции...она приходит сама со временем, когда долго вкуриваешь графики, день за днем, месяц за месяцем.
Ведь всё повторяется, мозг запоминает определенные профитные движения цены как эффект 25-го кадра.
Согласно последним исследованиям британских ученых, пингвины-это ласточки, которые ели после 18-00.
Махаєв Іван
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 01.09.2015
Сообщения: 164
Поблагодарили: 1 раз
Откуда: Україна, Житомир

Re: Виды анализа финансовых рынков

Непрочитанное сообщение Махаєв Іван »

Luxxus писал(а):Ну почему же? Все его любят и уважают. Без новостей трейдеру трудно жить, конва нужна.
Другое дело, что мне, например, при экспирации сделок до 30 мин фундаменталка до лампочки.
Как говорится "всё уже заложено в цене". Для меня более актуален технический и свечной анализ.
Ну а кто серьёзно и надолго инвестирует, там конечно фундаментальный анализ более ликвиден.
Насчёт интуиции...она приходит сама со временем, когда долго вкуриваешь графики, день за днем, месяц за месяцем.
Ведь всё повторяется, мозг запоминает определенные профитные движения цены как эффект 25-го кадра.
Ну на счет фундаментальных данных можно и осуществлять сделки на 30 минут и меньше, просто это служит как приоритетом, зная какая будет безработица можно войти раньше, когда крупные игроки набирают позицию, поторговать именно в том диапазоне.
SanSan
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 01.02.2015
Сообщения: 464
Поблагодарили: 10 раз

Виды анализа финансовых рынков

Непрочитанное сообщение SanSan »

Махаєв Іван писал(а):Ну на счет фундаментальных данных можно и осуществлять сделки на 30 минут и меньше, просто это служит как приоритетом, зная какая будет безработица можно войти раньше, когда крупные игроки набирают позицию, поторговать именно в том диапазоне.
Я так не думаю, вы путаете торговлю по фундаментальному анализу и попытке ловли движений на новостях, это очень разные вещи. Вот например сразу вам вопрос, вы пишите зная какая будет безработица, откуда вы можете знать какие выйдут данные, это в первую очередь. Ну и потом, самое главное, даже если вы знаете эти данные, допустим это, то с чего вы взяли, что именно в тридцать минут рынок отработает эти данные, а не допустим позже или раньше? Ведь после выхода важной новости рынок вообще какое то время просто колеблеться во все стороны. Так что нет, торговля по фундаментальному анализу это как раз долгосрочная и среднесрочная торговля, торговать с временем экспирации в полчаса по фундаментальному анализу просто невозможно. Если вы считаете, что это не так, покажите это, будет очень интересно глянуть на такие вот сделки в реальном времени. Хотя повторю, я уверен что это невозможно.
Махаєв Іван
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 01.09.2015
Сообщения: 164
Поблагодарили: 1 раз
Откуда: Україна, Житомир

Виды анализа финансовых рынков

Непрочитанное сообщение Махаєв Іван »

SanSan писал(а):Я так не думаю, вы путаете торговлю по фундаментальному анализу и попытке ловли движений на новостях, это очень разные вещи. Вот например сразу вам вопрос, вы пишите зная какая будет безработица, откуда вы можете знать какие выйдут данные, это в первую очередь. Ну и потом, самое главное, даже если вы знаете эти данные, допустим это, то с чего вы взяли, что именно в тридцать минут рынок отработает эти данные, а не допустим позже или раньше? Ведь после выхода важной новости рынок вообще какое то время просто колеблеться во все стороны. Так что нет, торговля по фундаментальному анализу это как раз долгосрочная и среднесрочная торговля, торговать с временем экспирации в полчаса по фундаментальному анализу просто невозможно. Если вы считаете, что это не так, покажите это, будет очень интересно глянуть на такие вот сделки в реальном времени. Хотя повторю, я уверен что это невозможно.
Данные берутся с прогнозов аналитов, обычно они не ошибаются, потому фундаментальный анализ это самый точный, ты оказываешься на стороне победителя когда торгуешь. А что по тех анализу видно? Только график, который люди пытаются как то логический объяснить.
Luxxus
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 11.12.2015
Сообщения: 215
Поблагодарили: 9 раз
Откуда: Москва

Виды анализа финансовых рынков

Непрочитанное сообщение Luxxus »

@Махаєв Іван
Вы говорили, что Вы скальпер. А давно у нас скальперы по фундаменталке работают?
SanSan
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 01.02.2015
Сообщения: 464
Поблагодарили: 10 раз

Виды анализа финансовых рынков

Непрочитанное сообщение SanSan »

Махаєв Іван писал(а):Данные берутся с прогнозов аналитов, обычно они не ошибаются, потому фундаментальный анализ это самый точный, ты оказываешься на стороне победителя когда торгуешь. А что по тех анализу видно? Только график, который люди пытаются как то логический объяснить.
Какие прогнозы аналитиков? Что то мне кажется, что вы фантазируете, где это аналитики могут знать наперед какие данные выйдут по безработице? Давайте к так, покажите мне сделку в реальном времени, вот как вы описываете, чтобы она по новостям отрабатывалась в течении получаса, а там посмотрим, а то рассказывать я тоже мастак. Мы сейчас не говорим какой анализ точнее, фундаментальный или технический, не о том вообще речь, вы можете заниматься фундаментальным анализом, не вопрос, просто говорить что сделки по фундаментальному анализу могут отрабатываться в течении получаса, на мой взгляд, может только человек, который не особо знаком с этим типом анализа.
Махаєв Іван
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 01.09.2015
Сообщения: 164
Поблагодарили: 1 раз
Откуда: Україна, Житомир

Виды анализа финансовых рынков

Непрочитанное сообщение Махаєв Іван »

SanSan писал(а):Какие прогнозы аналитиков? Что то мне кажется, что вы фантазируете, где это аналитики могут знать наперед какие данные выйдут по безработице? Давайте к так, покажите мне сделку в реальном времени, вот как вы описываете, чтобы она по новостям отрабатывалась в течении получаса, а там посмотрим, а то рассказывать я тоже мастак. Мы сейчас не говорим какой анализ точнее, фундаментальный или технический, не о том вообще речь, вы можете заниматься фундаментальным анализом, не вопрос, просто говорить что сделки по фундаментальному анализу могут отрабатываться в течении получаса, на мой взгляд, может только человек, который не особо знаком с этим типом анализа.
Все крупные банки торгуют только по фундаментальному анализу, да и спрос и предложения в основном формирует фундаментальный анализ, да его нету в интернете, так как такого не пишут, но я Вас уверяю, люди владеющие хорошо макроекономическими показателями, они без проблем зарабатывают на рынке. Я не говорю, что нужно слушать одного аналитика. Я имею веду, что нужно учитывать сотни мнений, делать собственные расчеты, случать заявления политиков, в СНГ такое ни кто не умеет. Я нечего не обязан показывать Вам сделки. Для примера, не будем трогать металы, а вот по безработице, многие знали что безработица выйдет хуже ожидания, потому перед открытием европейской сессии можно было искать баи, как не войдешь, всеровно будешь в плюсе.

Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
SanSan писал(а): Давайте к так, покажите мне сделку в реальном времени, вот как вы описываете, чтобы она по новостям отрабатывалась в течении получаса, а там посмотрим, а то рассказывать я тоже мастак.
Я не буду говорить, что у меня все сделки прибыльны но вот, сегодня даже если взять день, так как в этом месяце доходность 10-летних облигаций Германии, по сравнению к облигациям США растет, то сегодня мы летели в бай почти с полудня, так как сегодня тяжелый день, можно было получить умерены стоп лос. Но к вечеру, нужно естественно закрывать свои сделки, так как под вечер будет не запланированое заявления, которое заставляет курс ходить в обе стороны, потому трейдеры которые разбираются открывают позиции в 2 стороны, ли бо ставят отложенные ордера. Цену кидает, люди получают профит. Если что то нету в гугле - это не значит, что этого не существует.
SanSan
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 01.02.2015
Сообщения: 464
Поблагодарили: 10 раз

Виды анализа финансовых рынков

Непрочитанное сообщение SanSan »

Махаєв Іван писал(а):Все крупные банки торгуют только по фундаментальному анализу, да и спрос и предложения в основном формирует фундаментальный анализ, да его нету в интернете, так как такого не пишут, но я Вас уверяю, люди владеющие хорошо макроекономическими показателями, они без проблем зарабатывают на рынке. Я не говорю, что нужно слушать одного аналитика. Я имею веду, что нужно учитывать сотни мнений, делать собственные расчеты, случать заявления политиков, в СНГ такое ни кто не умеет. Я нечего не обязан показывать Вам сделки. Для примера, не будем трогать металы, а вот по безработице, многие знали что безработица выйдет хуже ожидания, потому перед открытием европейской сессии можно было искать баи, как не войдешь, всеровно будешь в плюсе.
Банки торгуют на бинарных опционах по фундаментальному анализу? Вы уж совсем что то зафантазировались. Банки может и торгуют по фундаментальному анализу. но точно не на бинарных опционах, это во первых, а во вторых, я вам повторю, фундаментальный анализ и торговля на новостях это разные вещи, не путайте их, а потом, даже если банки и обладают инсайдерской информацией и знают какие данные выйдут по той или иной новости, я очень сомневаюсь, что они вам ее будут сообщать, поэтому вопрос остается. каким это образом вы наперед узнаете, какие данные выйду по новости?
Махаєв Іван писал(а):Я не буду говорить, что у меня все сделки прибыльны но вот, сегодня даже если взять день, так как в этом месяце доходность 10-летних облигаций Германии, по сравнению к облигациям США растет, то сегодня мы летели в бай почти с полудня, так как сегодня тяжелый день, можно было получить умерены стоп лос. Но к вечеру, нужно естественно закрывать свои сделки, так как под вечер будет не запланированое заявления, которое заставляет курс ходить в обе стороны, потому трейдеры которые разбираются открывают позиции в 2 стороны, ли бо ставят отложенные ордера. Цену кидает, люди получают профит. Если что то нету в гугле - это не значит, что этого не существует.
Какой стоп, мы говорим о торговле на бинарных опционах, тут нет никаких стопов. Поэтому я вам и предложил, просто покажите в реальном времени такую вот сделку, мне все равно на ваши результаты и успехи, это ваше личное дело и я туда не лезу, но вы предложили открывать на новостях сделку на бинарных опционах, я вас поэтому и попросил, покажите в реальном времени как это выглядит, то есть вот новость выходит, вы показываете как открываете сделку и посмотрим что из этого выйдет. Просто я не верю, что новостная торговля на БО может быть успешной.
Ответить

Вернуться в «Основы трейдинга»