image


Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Раздел для обсуждений инвестиций в ПАММ счета управляющих. Отзывы, вопросы и ответы по инвестированию в ПАММ от инвесторов.
ixion
Гигант мысли
Аватара пользователя
Регистрация: 29.09.2015
Сообщения: 1379
Поблагодарили: 48 раз
Рефералы: 11

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение ixion »

nikolja писал(а):Так увеличить доходность от инвестиционного портфеля памм счетов при условии что он должен быть динамичный гораздо безопаснее путем добавления в него памм счетов консерваторов которые показали просадку за предыдущую торговую неделю и которые работают уже на своем памм счете не один год. Такой подход к формированию портфеля способен увеличить его доходность примерно на 30 процентов при условии, что будет постоянно сохранятся динамичность портфеля.
Добавление в портфель инвестора ПАММов, находящихся в просадке эта тема отдельного разговора. Во-первых не всегда такое инвестирование прибыльно, потому как определить момент окончания просадки довольно сложно, а во-вторых риски очень велики, ведь даже самый консервативный счет может однажды попасть в затяжную просадку, из которой так и не выбирется. В итоге я бы не советовал включать в свой ПАММ-портфель много ПАММов, находящихся в просадке. Лучше в таком случае разбавить портфель большинм числом агрессивных счетов, которые хоть и несут большие риски с одной стороны, но с другой тут будет в разы большая прибыль по сравнению с консерваторами.
AnetFX
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 06.10.2015
Сообщения: 175
Поблагодарили: 3 раза

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение AnetFX »

@ixion
Вообще, работа со счетами в просадке считается одним из самых прибыльных методов, так как общий результат по доходности получается в разы выше. Но вы правы, одновременно вкладывать в несколько счетов на просадке не стоит - это увеличит риски. Лучше, если это происходит в разное время. Допустим, на текущей неделе я инвестирую в один счет, находящийся в просадке. На следующей неделе этот счет уже приносит мне прибыль, тогда как есть возможность взять еще один счет, находящийся в просадке. Таким образом один счет будет компенсировать риски по другому.
ixion
Гигант мысли
Аватара пользователя
Регистрация: 29.09.2015
Сообщения: 1379
Поблагодарили: 48 раз
Рефералы: 11

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение ixion »

AnetFX писал(а):Вообще, работа со счетами в просадке считается одним из самых прибыльных методов, так как общий результат по доходности получается в разы выше. Но вы правы, одновременно вкладывать в несколько счетов на просадке не стоит - это увеличит риски. Лучше, если это происходит в разное время. Допустим, на текущей неделе я инвестирую в один счет, находящийся в просадке. На следующей неделе этот счет уже приносит мне прибыль, тогда как есть возможность взять еще один счет, находящийся в просадке. Таким образом один счет будет компенсировать риски по другому.
Инвестирование при просадке одновременно одно из самых прибыльных и одно из самых рискованных. В любом случае при формирования своего ПАММ-портфеля не нужно включать в него больльшое количество "просадочных" счетов. Вспомните ШНБ, когда в одночасье просадочные счета просто слились. Да и к формирования инвестиционного портфеля нужно подходить с умом -- проводим общий анализ ПАММов площадки, выбираем из них самые профитные и надежные, включаем в свой портфель и постоянно следим за тем, чтобы их просадка не допускала безопасных пределов.
lektor2010
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 23.07.2014
Сообщения: 482
Поблагодарили: 26 раз
Рефералы: 2

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение lektor2010 »

ixion писал(а): Что касается схемы формирования ПАММ-портфеля по-моему идеальным вариантом было формирования портфеля из 10-15 ПАММ-счетов, большая часть из которых были бы сугубо консервативные. А про диверсификацию рисков нужно говорить в двух контекстах, учитывая как торговые риски связанные с работой управляющих трейдеров, так и неторговые связанные с работой самих ДЦ,
Я тоже придерживаюсь примерно такого же мнения. Если сумма инвестиций достаточно ощутимая, то наверное есть смысл вообще инвестировать только в консерваторов. Если нет, то можно разбавить немного портфель умеренными и агрессорами, с целю увеличения потенциальной доходности. К примеру 65% средств выделить консерваторам, еще 25% от всего капитала отдать умеренным управляющим. На остальные же 10% играть с агрессорами. Такой формат портфеля я бы назвал скорее даже умеренным, чем консервативным.
Ваша ссылка в подписи от 1 доллара в месяц :D
aptyp67
Знаток
Аватара пользователя
Регистрация: 06.10.2015
Сообщения: 977
Поблагодарили: 22 раза
Рефералы: 13

Re: Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение aptyp67 »

Нет ничего сложного в безопасном формировании портфеля, просто, многие инвесторы забывают, что для безопасности нужно довольствоваться минимальными доходами и выбирать консервативные счета. Чем меньше доход, в данном случае, тем выше безопасность. Но нельзя забывать про эффективность и трейдер должен торговать активно и безопасно даже при небольшой загрузке депо. И если найти таких трейдеров в портфель 5 и более, то гарантия сохранности депо присутствует.
ixion
Гигант мысли
Аватара пользователя
Регистрация: 29.09.2015
Сообщения: 1379
Поблагодарили: 48 раз
Рефералы: 11

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение ixion »

lektor2010 писал(а):Я тоже придерживаюсь примерно такого же мнения. Если сумма инвестиций достаточно ощутимая, то наверное есть смысл вообще инвестировать только в консерваторов.
Тут все относительно, для кого-то существенная сумма начинается с 10К долларов, а для кого-то и 300 долларов это уже существенная инвестиционная сумма. Но в любом случае я придеживаюсь мнения, что 80-90% от числа всех ваших ПАММ-счетов в инвестиционном портфеле должны относиться к консерваторам, которые работают уже длительное время.
lektor2010 писал(а): На остальные же 10% играть с агрессорами.
Если сумма существенная то агрессоров в свой ПАММ-портфель можно вообще не включать.
lektor2010
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 23.07.2014
Сообщения: 482
Поблагодарили: 26 раз
Рефералы: 2

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение lektor2010 »

aptyp67 писал(а):Нет ничего сложного в безопасном формировании портфеля, просто, многие инвесторы забывают, что для безопасности нужно довольствоваться минимальными доходами и выбирать консервативные счета. Чем меньше доход, в данном случае, тем выше безопасность. Но нельзя забывать про эффективность и трейдер должен торговать активно и безопасно даже при небольшой загрузке депо. И если найти таких трейдеров в портфель 5 и более, то гарантия сохранности депо присутствует.
А как по мне вы все слишком упрощаете. было бы все так просто, инвесторов в ПАММ счетах было бы на порядок больше.
Давайте к практике. Берем самый популярный ПАММ счет в Альпари - Пеймастер. За последние 8-9 месяцев ни одной просадки, стабильная прибыль 1-1.5% для инвестора. Вроде бы все идеально. Но с другой стороны - у этого управляющего когда-то была просадка в 50%. Вот допустит он ее опять, и весь этот прибыльный период насмарку. Стоит ли в него инвестировать в таком случае?
Ваша ссылка в подписи от 1 доллара в месяц :D
ixion
Гигант мысли
Аватара пользователя
Регистрация: 29.09.2015
Сообщения: 1379
Поблагодарили: 48 раз
Рефералы: 11

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение ixion »

lektor2010 писал(а):А как по мне вы все слишком упрощаете. было бы все так просто, инвесторов в ПАММ счетах было бы на порядок больше.
Давайте к практике. Берем самый популярный ПАММ счет в Альпари - Пеймастер. За последние 8-9 месяцев ни одной просадки, стабильная прибыль 1-1.5% для инвестора. Вроде бы все идеально. Но с другой стороны - у этого управляющего когда-то была просадка в 50%. Вот допустит он ее опять, и весь этот прибыльный период насмарку. Стоит ли в него инвестировать в таком случае?
Таких примеров огромное количество и не только на площадке Альпари. Единственное что нужно учитывать при формировании своего ПАММ-портфеля, так это по какому принципу производить отбор. Если по типу торговли (консервативный, агрессивный, умеренный), то тут все просто. А если инвестор не выделяет никакого типа инвестирования и просто производит радужный отбор счетов в свой инвестиционный портфель, как быть в таком случае?
lektor2010 писал(а):Но с другой стороны - у этого управляющего когда-то была просадка в 50%. Вот допустит он ее опять, и весь этот прибыльный период насмарку. Стоит ли в него инвестировать в таком случае?
Действительно можно обращать внимание именно на величину максимальной просадки за все время работы счета.
lektor2010
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 23.07.2014
Сообщения: 482
Поблагодарили: 26 раз
Рефералы: 2

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение lektor2010 »

ixion писал(а):Действительно можно обращать внимание именно на величину максимальной просадки за все время работы счета.
Но тут опять таки возникают противоречия. А что если управляющий начал агрессивно торговать, допустил большую просадку, после чего решил перейти на консервативную торговлю? Такое ведь вполне может быть. В итоге у него в статистике останется большая максимальная просадка, хотя при этом в данный момент он уже торгует совсем иначе, не завышает риски, строго следует своей торговой системе. Этот момент так же стоит учитывать при выборе ПАММ счета.
Ваша ссылка в подписи от 1 доллара в месяц :D
ixion
Гигант мысли
Аватара пользователя
Регистрация: 29.09.2015
Сообщения: 1379
Поблагодарили: 48 раз
Рефералы: 11

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение ixion »

lektor2010 писал(а):Но тут опять таки возникают противоречия. А что если управляющий начал агрессивно торговать, допустил большую просадку, после чего решил перейти на консервативную торговлю? Такое ведь вполне может быть. В итоге у него в статистике останется большая максимальная просадка, хотя при этом в данный момент он уже торгует совсем иначе, не завышает риски, строго следует своей торговой системе. Этот момент так же стоит учитывать при выборе ПАММ счета.
Если управляющий начала необоснованно агрессивно торговать и допустил большую просадку, то такой ПАММ-счет уже не внушает у меня доверия, потому что такой ПАММ попросту может в любой момент пойти на необоснованные риски, такие счета опытные инвесторы должны тут же исключать из своего ПАММ-портфеля.
Ответить

Вернуться в «Инвестирование в ПАММ счета»