image


Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Раздел для обсуждений инвестиций в ПАММ счета управляющих. Отзывы, вопросы и ответы по инвестированию в ПАММ от инвесторов.
nikolja
Кандидат Форумных Наук
Контакты:
Аватара пользователя
Регистрация: 18.07.2014
Сообщения: 3773
Поблагодарили: 174 раза
Откуда: Центр Европы
Рефералы: 28

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение nikolja »

@lektor2010 Можно конечно и таким образом вести свою инвестиционную деятельность, только опять таки я думаю больше толку будет если просто реинвестировать прибыли и увеличить долю управляющим консерваторам, которые показали просадку за неделю, а в агресивных управляющих сложно инвестировать при просадке, так как они могут уйти как в просадку в 15-20 процентов и выйти из нее принося инвесторам повышенный процент доходности если инвестировать во время этой просадки, так и уйти в просадку под 50 процентов и далее с нее не выйти. а вообще слить свой памм счет, а следовательно и капитал инвсторам принося таким образом максимально возможный убыток и как следствие значительный минус по всему портфеля инвестора если другие управляющий продемонстрировали в равной степени как доходность так и просадку.
Торгую советником - eforward-positive
Обменник нового поколения - westchange - максимально выгодный курс обмена + 26%.
Форум Трейдеров в телеграмме
lektor2010
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 23.07.2014
Сообщения: 482
Поблагодарили: 26 раз
Рефералы: 2

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение lektor2010 »

@nikolja
А какую цель мы преследуем инвестируя в консерваторов после просадки или увеличивая из долю в портфеле? Консерватор он ведь на то и консерватор, что даже в случае просадки будет строго следовать своей торговой стратегии, не станет пытаться быстро перекрыть просадку за счет большего количества сделок или увеличения лотности. Выходит повышенной прибыли после просадки от консерватора ждать не стоит. В таком случае после просадки лучше увеличивать долю агрессоров и умеренных управляющих - они могут сразу после просадки показать прибыль больше обычной.
Ваша ссылка в подписи от 1 доллара в месяц :D
nikolja
Кандидат Форумных Наук
Контакты:
Аватара пользователя
Регистрация: 18.07.2014
Сообщения: 3773
Поблагодарили: 174 раза
Откуда: Центр Европы
Рефералы: 28

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение nikolja »

@lektor2010 Тк и не нужно ему быстро перекрывать просадку чтобы инвестор получил большую доходность от своего портфеля увеличив просто долю данному управляющему или реинвестировав прибыль в управляющего консерватора который дал просадку.
Рассмотрим на примере когда Вы инвестируете 28.09.2015 года в управляющего, который не показал просадки на 4 недели через которых Вы получаете доходность на уровне 10% с учетом того, что в первую неделю после инвестирования в этого управляющего Вы получили убыток в 4 процента. другой пример рассмотрим когда Вы инвестировали в этого же управляющего не 28.09.2015 года, а ровно через неделю 05.10.2015 ода и обошли во первых ненужную просадку в 3%, а во второых доходность за три недели инвестирования получили больше чем инвестор получил за 4 недели инвестирования без учета просадки. Теперь вопрос к Вам, как выгодней добавить управляющего в портфель после просадки или без учета просадки ?
Торгую советником - eforward-positive
Обменник нового поколения - westchange - максимально выгодный курс обмена + 26%.
Форум Трейдеров в телеграмме
lektor2010
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 23.07.2014
Сообщения: 482
Поблагодарили: 26 раз
Рефералы: 2

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение lektor2010 »

@nikolja
Если исходить из тех данных, что вы предоставили, то инвестировать после просадки куда более выгоднее. Выходит в консерваторов мы инвестируем после просадки с целью захватить больший прибыльный период. Кстати если подобрать управляющих, у которых редко случаются 2 минусовых недели подряд, можно постоянно инвестировать после просадки и свести вероятность попадания на минусовую неделю к минимуму.
Ваша ссылка в подписи от 1 доллара в месяц :D
ixion
Гигант мысли
Аватара пользователя
Регистрация: 29.09.2015
Сообщения: 1379
Поблагодарили: 48 раз
Рефералы: 11

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение ixion »

lektor2010 писал(а):Если исходить из тех данных, что вы предоставили, то инвестировать после просадки куда более выгоднее. Выходит в консерваторов мы инвестируем после просадки с целью захватить больший прибыльный период. Кстати если подобрать управляющих, у которых редко случаются 2 минусовых недели подряд, можно постоянно инвестировать после просадки и свести вероятность попадания на минусовую неделю к минимуму.
Инвестирование более выгодно не после просадки, а в момент когда счет начинает из нее выходить, когда инвестор уже практически на сто процентов уверен что счет дальше не погрузится в еще более затяжную просадку. Что касается схемы формирования ПАММ-портфеля тут все индивидуально и зависит от личных предпочтений инвестора. Но есть общепринятая схема формирования ПАММ-портфеля, которая выглядит примерно так: изучаем мониторинг ПАММов и отбираем среди них наиболее стабильные и профитные, со сроком работы от 3 месяцев и выше и без затяжных просадок.
lektor2010
Писатель
Аватара пользователя
Регистрация: 23.07.2014
Сообщения: 482
Поблагодарили: 26 раз
Рефералы: 2

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение lektor2010 »

@ixion
А как можно быть уверенным в том, что управляющий уже точно начал выходить с просадки? Разве что инвестировать в ПАММ счет не сразу, а посреди недели, когда управляющего есть открытая сделка по которой нету плавающей просадки. Но ведь не у всех брокеров можно посмотреть подобную информацию. В таком случае я так понимаю стоит только ориентироваться только на историю работы управляющего?
Ваша ссылка в подписи от 1 доллара в месяц :D
ixion
Гигант мысли
Аватара пользователя
Регистрация: 29.09.2015
Сообщения: 1379
Поблагодарили: 48 раз
Рефералы: 11

Re: Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение ixion »

Никто на 100% не может быть уверенным в том, что управляющий уже точно начал выходить из просадки. Речь идет о таких простых признаках, как уменьшение просадки к примеру с 15% до вначале 12%, а потом 10% и т.д. Что касается схемы формирования ПАММ-портфеля по-моему идеальным вариантом было формирования портфеля из 10-15 ПАММ-счетов, большая часть из которых были бы сугубо консервативные. А про диверсификацию рисков нужно говорить в двух контекстах, учитывая как торговые риски связанные с работой управляющих трейдеров, так и неторговые связанные с работой самих ДЦ,
nikolja
Кандидат Форумных Наук
Контакты:
Аватара пользователя
Регистрация: 18.07.2014
Сообщения: 3773
Поблагодарили: 174 раза
Откуда: Центр Европы
Рефералы: 28

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение nikolja »

@ixion То есть Вы предлагаете часть портфеля делать статичным, а часть портфеля делать динамичным ? Управляющих которые торгуют консервативно я лично не вижу смысла менять в портфеле, разве что когда кто-то из них попадет в просадку то ему увеличить долю и таким образом произойдет увеличение доходности по всему портфелю. Что касается 15 памм счетов в портфеле то для меня сложно уследить за таким количеством памм счетов когда инвестирую при просадке в средине торговой недели, но диверсификация рисков получается хорошая если конечно Вы 15 управляющих собрали с разных площадок, а не с одной площадки как это делают многие начинающие трейдеры.
Торгую советником - eforward-positive
Обменник нового поколения - westchange - максимально выгодный курс обмена + 26%.
Форум Трейдеров в телеграмме
ixion
Гигант мысли
Аватара пользователя
Регистрация: 29.09.2015
Сообщения: 1379
Поблагодарили: 48 раз
Рефералы: 11

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение ixion »

nikolja писал(а):То есть Вы предлагаете часть портфеля делать статичным, а часть портфеля делать динамичным ?
Не совсем так, ведь мое предложение не в разделении портфеля на статичные и динамичные ПАММы, а в том чтобы минимизировать риски не урезая общую прибыльность ПАММ-портфеля за счет того, что основная составляющая ПАММов портфеля (консерваторы) будет разбавлена агрессивными счетами, часть из которых будет приносить хорошую прибыль и за счет этого доходность портфеля может вырасти довольно существенно.
nikolja
Кандидат Форумных Наук
Контакты:
Аватара пользователя
Регистрация: 18.07.2014
Сообщения: 3773
Поблагодарили: 174 раза
Откуда: Центр Европы
Рефералы: 28

Схема формирования ПАММ портфеля и диверсификация рисков

Непрочитанное сообщение nikolja »

@ixion Так увеличить доходность от инвестиционного портфеля памм счетов при условии что он должен быть динамичный гораздо безопаснее путем добавления в него памм счетов консерваторов которые показали просадку за предыдущую торговую неделю и которые работают уже на своем памм счете не один год. Такой подход к формированию портфеля способен увеличить его доходность примерно на 30 процентов при условии, что будет постоянно сохранятся динамичность портфеля.
Торгую советником - eforward-positive
Обменник нового поколения - westchange - максимально выгодный курс обмена + 26%.
Форум Трейдеров в телеграмме
Ответить

Вернуться в «Инвестирование в ПАММ счета»