Стратегия Хеджирования
- Регистрация: 10.11.2014
- Сообщения: 2
- Откуда: Россия, Москва
Дончук Василий
Читатель
Читатель
Стратегия Хеджирования
Вижу разные стратегии, но сейчас очень важно узнать, ваше мнение о Хеджировании, о ее появлении узнал недавно, но многие начинают пользоваться. Ее сейчас даже считают одной из самых важных, я прав? Кроме того, если будет неудача, то риски значительно минимизируются. К примеру, можно хеджировать, особенно покупая опцион противоположный. Я конечно, только начинаю заниматься Форексом и информацией любой пользуюсь. Для этого обратился к профессионалам, и все, кто здесь находится. Поделитесь мнением.
- Контакты:
- Регистрация: 08.07.2014
- Сообщения: 2850
- Поблагодарили: 171 раз
- Откуда: Беларусь
Yurbol
Модератор
Модератор
Стратегия Хеджирования
Я лично её не считаю самой главной, я вообще ТС хеджирование не использую.Дончук Василий писал(а): Ее сейчас даже считают одной из самых важных, я прав?
Совершенно верно, при не удаче убытки будут меньше, но тут есть и обратная сторона медали. При удаче, прибыль тоже будет меньше. Так что это своего рода страховка.Дончук Василий писал(а):Кроме того, если будет неудача, то риски значительно минимизируются.
Не совсем понятно, что вы именно хотите услышать, или что вам именно в той ТС не понятно.Дончук Василий писал(а):Поделитесь мнением.
Re: Стратегия Хеджирования
Хеджирование очень эффективный способ увеличения прибыли и снижения рисков, но достаточно сложно найти пару, которая постоянно движется в определенном коридоре, что позволяет получить двойную прибыль при хеджировании. Лично у меня редко получается использовать хеджирование, обычно в обратном направлении (от имеющегося опициона), покупаю опцион , только если цена упирается в важный уровень поддержки/сопротивления.
- Регистрация: 20.07.2014
- Сообщения: 1731
- Поблагодарили: 75 раз
- Рефералы: 4
Фастовец Николай
Гигант мысли
Гигант мысли
Re: Стратегия Хеджирования
Хеджирование это очень сложный инструмент и одну сделку покупать, а вторую продавать это не совсем хеджирование это приемы на которые способны дети с детского сада. Я считаю что тут нет профессионалов которые могут вам помочь, так как никто не умеет правильно использовать эту технику. Нужно спрашивать у практиков которые умеют торговать и зарабатывать....
Стратегия Хеджирования
Если бы это касалось например обычного трейдинга, то с локированием или хеджированием знаком довольно неплохо на практике. А вот чтобы для БО такое использовать, то как-то даже не думал.Фастовец Николай писал(а):Я считаю что тут нет профессионалов которые могут вам помочь, так как никто не умеет правильно использовать эту технику. Нужно спрашивать у практиков которые умеют торговать и зарабатывать....
Вижу такое открыли опцион на север, но видим что скорее всего проиграем, открываем обратный с тем же временем экспирации тем же объемом. Результат будет таким: один опцион точно выиграет и соответственно имеем результат:
100(условных единиц) х 1,75 (75% премия по опциону) + 100 х 0 = 175 усл.ед.
Получился убыток лишь 25 усл. ед. 100+100=200 и 200-175=25, без подобного хеджирования убыток составил бы все 100 усл. ед.
Хм! Довольно неплохо вышло.
Рассмотрим второй вариант где хеджированный опцион будет больше в 1,5 раза или 150 усл.ед.
Результат:
150 х 1,75 + 100 х 0 = 262,5 усл.ед. Здесь у нас получается даже небольшая прибыль
262,5 -100 - 150 = 12,5 усл. ед.
Вывод неожиданный для меня все оказывается неплохо работает!
Re: Стратегия Хеджирования
Хедж крутая тема, но дело в том можно целый день просидеть пялясь в монитор но так и не найти инструмента на котором его можно применить, так что для того что бы минимизировать риски лучше побольше умных книг читать и свою ТС погонять по истории на демке имхо.
- Регистрация: 20.07.2014
- Сообщения: 1731
- Поблагодарили: 75 раз
- Рефералы: 4
Фастовец Николай
Гигант мысли
Гигант мысли
Стратегия Хеджирования
а что вы такое считаете? Как при инвестировании в 100 долларов мы можем получить 175 долларов? Умножать вероятно нужно не на коэффициент 1,75, а на 75% от вложений. А это получается 75 долларов прибыли, а по второму опциону мы получаем убыток в размере 100 долларов. И так результат то двум сделкам которые мы захеджировали минус 25 долларов)))BGT писал(а):100(условных единиц) х 1,75 (75% премия по опциону) + 100 х 0 = 175 усл.ед.
Re: Стратегия Хеджирования
По поводу применения хеджирования к опционам, как по мне то немного стремная тема. Ведь опционы не особо то предсказуемы и ты вроде как купил опцион, время экспирации к концу подходи, думаешь слив 100%, а потом бац и небольшой скачек в 1-2 пункта и ты прибыли, а есть же брокеры БО у которых по 6-7 знаков после запятой, так это вообще. Короче может я и не прав, если так то поправьте или объясните.
Стратегия Хеджирования
Все я правильно написал, вы просто невнимательно читаете. Коэффициент 1,75 это тоже самое, что прибыль плюс 75%. Разницы ведь в этом нет. 100%+ 75%=175% или 1,75 как бы коэффициент но без %.Фастовец Николай писал(а):Умножать вероятно нужно не на коэффициент 1,75, а на 75% от вложений.
Что-то я столько знаков после запятой и даже 8 знаков после запятой видел только при переводе биткоинтов, а вот в торговых инструментах не встречал. Насчет хеджирования на опционах, то это как бы один опцион поглощает второй по времени но с одинаковыми границами по экспирации. Довольно напряжная стратегия и не всегда будет работать.Yamchick писал(а):По поводу применения хеджирования к опционам, как по мне то немного стремная тема. Ведь опционы не особо то предсказуемы и ты вроде как купил опцион, время экспирации к концу подходи, думаешь слив 100%, а потом бац и небольшой скачек в 1-2 пункта и ты прибыли, а есть же брокеры БО у которых по 6-7 знаков после запятой
Наверное больше подойдет применение ее на опционах по типу лесенки с разными величинами опционов.
Re: Стратегия Хеджирования
А есть ли какие-нибудь инструменты в помощь для этого? или только интуицией стоит руководствоваться?